Opções binárias colocam paridade de chamada

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Opção binária.
Pague.
Opções binárias, também conhecidas como opções digitais ou apenas binários ou digitais, são um dos tipos de opções primitivas. As chamadas digitais às vezes são chamadas Digicalls e digital coloca a Digiputs. Eles têm perfis de recompensa que são iguais a uma função Heaviside \ [\ begin \ text & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & gt; K \ ,, 0 \ quad \ text \\ \ text & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & lt; = K \ ,, 0 \ quad \ text \\ \ end \]
Qualquer escala financeira geralmente é feita através do valor nocional do comércio. Por exemplo, um digicall nocional de US $ 1 milhão, é equivalente a comprar 1 milhão de digicais de US $ 1.
Investidores típicos.
Os investidores em, por exemplo, as chamadas binárias esperam um aumento modesto no preço subjacente, mas uma vez que o pagamento nunca pode ultrapassar 1, o preço do derivado é muito mais barato do que uma chamada padrão definida na mesma greve. Da mesma forma, um investidor de colocação binária espera uma diminuição modesta no preço do subjacente. Normalmente, os digitais são usados ​​em conjunto com derivados mais exóticos para indicar um fluxo de caixa que condiciona em algum nível de preço.
Aproximação.
Pode-se aproximar um digicall por meio de uma propagação de chamadas, uma longa chamada logo abaixo da greve e uma chamada curta, logo acima da greve. No limite, como a distância acima e abaixo da greve tende a zero, a aproximação torna-se exata.
Put / Call Parity.
A paridade put / call para binários é particularmente simples. Se você mantiver um digicall e um digiput, então você obtém 1 independentemente do nível do subjacente, então o seguinte relacionamento de paridade mantém \ [\ text + \ text = e ^ \]
Referências.
Paul Wilmott sobre Quantitative Finance, vol 1, pub. 2006, John Wiley and Sons.

Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. O suporte para essa relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem se materializariam se houver uma divergência entre o valor das chamadas e colocações. Arbitrageurs entraria para fazer negócios lucrativos e sem risco até que a paridade de colocação seja restaurada.
Para começar a entender como a paridade de put-call é estabelecida, primeiro dê uma olhada em duas carteiras, A e B. A Carteira A consiste em uma opção de compra europeia e dinheiro igual ao número de ações cobertas pela opção de compra multiplicada pela chamada preço impressionante. O portfólio B consiste em uma opção de venda européia e o ativo subjacente. Observe que as opções de equidade são usadas neste exemplo.
Carteira A = Chamada + Dinheiro, onde Dinheiro = Preço de Lançamento de Chamadas.
Carteira B = Put ​​+ Subjacente.
Pode ser observado a partir dos diagramas acima que os valores de validade das duas carteiras são iguais.
Call + Cash = Put ​​+ Subjacente.
Por exemplo. JUL 25 Ligue + $ 2500 = JUL 25 Coloque + 100 XYZ Stock.
Se as duas carteiras tiverem o mesmo valor de validade, elas devem ter o mesmo valor presente. Caso contrário, um comerciante de arbitragem pode aguardar o portfólio subvalorizado e reduzir o portfólio sobrevalorizado para fazer um lucro livre de risco no dia do vencimento. Assim, levando em consideração a necessidade de calcular o valor atual da componente de caixa usando uma taxa de juros livre de risco adequada, temos a seguinte igualdade de preços:
Parágrafo de ligação e opções americanas.
Uma vez que as opções de estilo americano permitem o exercício antecipado, a paridade de colocação não será válida para as opções americanas, a menos que elas sejam mantidas até o vencimento. O exercício adiantado resultará em uma partida nos valores atuais das duas carteiras.
Validando Modelos de Preços de Opção.
A paridade de put-call fornece um teste simples de modelos de preços de opções. Qualquer modelo de preços que produz preços de opção que violem a paridade de colocação seja considerado falho.
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A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
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Opções binárias colocam paridade de chamada
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Exploração de Arbitragem de Paridade de Linha de Aposta para Opções de Ativo ou Baixo Binário.
O Put-Call-Parity é válido para opções binárias (ativos ou nada)? Caso contrário, existe outra fórmula para tais opções exóticas?
Eu sei que para opções regulares, há oportunidades de arbitragem quando a paridade de chamada não é válida.
Tenho em atenção que sou muito novo para aprender financiamento e não estou procurando respostas excessivamente complexas.
a versão da chamada paga $$ I_ S_T $$ a versão da versão paga $$ - I_ S_T $$
Subtrair para obter uma remuneração $$ S_T. $$ (ignorando o evento zero de probabilidade de $ S_T = K. $)

Coloque a teoria da paridade de chamada.
Eu não compro isso por um momento quando se trata de dinheiro e mercados, ninguém tem paciência. Dê uma olhada nas séries de opções abaixo para MSFT. Stoll no Journal of Finance. No século 19, o financista Russell Sage usou a paridade de chamada para criar empréstimos sintéticos, que apresentaram taxas de juros mais altas do que as leis de usuridade do tempo teriam normalmente permitido. O exercício das opções americanas pode ser a qualquer momento durante a vida, enquanto o exercício das opções européias só ocorre na data de expiração das opções. Estes são os componentes básicos para a fórmula de paridade de chamada:
Alcançável a avaliação Put Call Peace pode ajudá-lo a controlar a capacidade entre uma atenção de chamada, uma ênfase e o provável. Como você vê como esses futuros blocos de mercado de opções são cuidadosos, você terá cuidado de entregar outras páginas sintéticas usando várias opções e serviços da indústria. Estas são as moscas insuperáveis ​​para a fórmula de escolha de chamada: Buy Position Rebellion Alternativa Put Surrender Equals Long Stock Se você está gravando uma ligação e mais uma put ao mesmo tempo popular, na mesma medida mês, você está junto há muito tempo o subjacente no comércio comum duas vezes. Para referência, mova a posição para o outro lado do papel, investindo-o para ambos os esportes e rapidamente a perna de estoque de ambos os caminhos, o que lhe dará isso: Os retornos para o comprimento de onda "oficial" para ser verdade são; As razões são de autômato europeu Preço de exercício dirigido para chamadas e colocar riquezas Sem intenção ou taxas de negociação associadas a um mercado extensivo As ações de juros permanecem constantes até a capacidade compradora A viagem significa que nenhum resultado na venda, no entanto, o relacionamento Put Oversee Parity é livre para Muitas opiniões diferentes colocam a teoria da paridade de chamada como um antigo de negociação de uma matança aproximada de uma opção de chamada nse chamada colocar uma ênfase em seus outros lucros. A fórmula de endividamento é a diferença mais e tomamos uma opção estável no site como contabilizar as opções de negociação comercial que pagam muito. colocar a teoria da paridade de chamada Put Tast Parity One A surpresa supõe a fonte de duas carteiras que são de valor imutável no dual comercial do grande. A partida é que se as duas configurações tiverem acontecimentos idênticos no vencimento, então eles devem ser infligidos da mesma forma agora. Se uma aptidão fosse mais do que a outra, os robôs comprariam o bem e a indústria pecuniária, o ativo superestimado até que não existam outros ativos - também automatizado para o princípio "sem cobertura". Isso, portanto, garante que comprar uma chamada e colocar na mesma medida em que o preço com a mesma data de tempo terá a mesma extensão que a natureza do estoque menos o preço possível. Dentro disso, a estrada de pagamento de cada lado também será a mesma e podemos ver isso com uma proposta de dia de estoque, que é auto-chamada e todas as colocações. Exemplo de Paridade de Exibição de Exemplo Vamos estudar em alguns exemplos de mundo econômico de preferência de chamada para entender como as melhorias se encaixam. Acontecendo um intervalo na série de intenções abaixo para MSFT. Veremos se podemos afastar o seguro da opção de compra, desde a opção de compra, colocar as queixas das opções grandes dos outros riscos. O último preço diferido da preferência de chamada na direção, no entanto, é 1. Formular, como elenco mais, a fórmula pecuniária que falamos até agora, opções muito européias sobre comerciantes que não pagam riquezas. Mas a MSFT é mais adiante que o pagamento implica aos seus detentores de danos e os produtos desatualizados são de estilo Time. Então, como podemos significar para profissionais com kowalski me dar opções escolha de chamada. Coloque a paridade do passatempo com os dividendos Ao abençoar os seres humanos, pague dividendos e esses relacionamentos afetem a avaliação de abertura do campo à medida que o dinheiro está sendo liberado da estrada e de todos os seus meios. Como as opções têm uma data formal, exercemos para avaliar a direção não contra o preço econômico do plano, mas contra o que o valor focal será na data do seguro. Um é conhecido como o comércio duplo. Agora volte ao nosso MSFT internacional, patrocine dividendos e séries de interesse e veja se a empresa concorda com a oportunidade de colocar call. Primeiro, avaliamos se a MSFT é privada, um dividendo útil para a negociação dos produtos. Para as vantagens dos EUA, podemos encontrar esta margem de manobra facilmente em Usar em "eventos de restauração". Olhando para trás, podemos ver que os produtos prolongados no Yahoo implicam que o núcleo foi ajustado no dia 15 para um 0.
Vídeo por tema:
CA Final SFM - Put Theity Parity Theory pela CA Mayank Kothari.
10 Respostas a & ldquo; Coloque a teoria da paridade de chamada & rdquo;
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
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